| 窓 | 算出結果 |
|---|---|
| w26 | level_corr スワップ×建玉 -0.7779 / ×USDJPY 0.841 change_corr スワップ×建玉 -0.4374 / ×USDJPY 0.493 |
| w52 | level_corr スワップ×建玉 -0.1874 / ×USDJPY 0.1986 change_corr スワップ×建玉 -0.3439 / ×USDJPY 0.6368 |
| w104 | level_corr スワップ×建玉 0.2704 / ×USDJPY -0.3665 change_corr スワップ×建玉 -0.3905 / ×USDJPY 0.7147 |
観測対象の日付と、市場がそれを知った日時は別のものです。同一視するとバックテストに未来の情報が混入します。
| 観測日(observation_date) | 2026-08-25 観測対象の日付 |
|---|---|
| 公表時刻(publisher_release_at) | 2026-08-28T15:30:00-04:00 市場が初めて知り得た時刻 観測日から3日後 |
| 求め方(release_at_method) | 公表元が定めた規則から算出 |
| 規則ID | cftc.cot.weekly |
| 補足 | 火曜時点の建玉を金曜15:30 ETに公表。この3日間は既知でない |
| 当所が最初に見た時刻(source_first_seen_at) | — |
| 当所が取り込んだ時刻(ingested_at) | 2026-09-01T13:43:44.848Z |
| 置換元(supersedes_record_id) | なし(初版) |
| series_id | drv.carry_incentive_linkage |
|---|---|
| 内容 | キャリー誘因と持高・為替の関係(週次) |
| source_class | DERIVED |
| 単位 | correlation |
| 更新周期 | weekly |
| 定義 | 理論スワップ(1年物・365日基準)と、CFTC非商業ネット建玉、USD/JPY の関係を週次で算出する。水準どうしと変化どうしを分けて出す。 |
| 算出 | carry-incentive@1 |
| 観測日 | 2026-08-25 |
| status | ORIGINAL |
| 引用時の規則 | 水準の相関と変化の相関を区別せずに引用しないこと。窓(週数)を落として引用しないこと。相関を因果の根拠にしないこと。 |
| 算出コードのSHA-256 | fce1797b462541477e938b347984bb5592008fc0f9593ee0c212adb0f87fcf04 |
| 出力のSHA-256 | e58b791604d9cd8fbedaf014b92caf80878c29c2f805e681600b36afcedf8ae2 |
| 入力 | drv.theoretical_swap (DERIVED) |
| 入力 | cftc.legacy.jpy.noncomm_net (OFFICIAL_PUBLIC) |
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| 観測日 | 値 | 内訳 | status |
|---|
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