| 窓 | 算出結果 |
|---|---|
| w60 | gap10y 相関 0.1288 ／ R² 0.0166 ／ β 1.739銭/bp gap2y 相関 0.1516 ／ R² 0.023 ／ β 2.116銭/bp |
| w120 | gap10y 相関 0.2089 ／ R² 0.0436 ／ β 2.822銭/bp gap2y 相関 0.1748 ／ R² 0.0305 ／ β 2.375銭/bp |
| w250 | gap10y 相関 0.3288 ／ R² 0.1081 ／ β 5.861銭/bp gap2y 相関 0.3746 ／ R² 0.1403 ／ β 6.213銭/bp |
観測対象の日付と、市場がそれを知った日時は別のものです。同一視するとバックテストに未来の情報が混入します。
| 観測日（observation_date） | 2026-08-21 観測対象の日付 |
|---|---|
| 公表時刻（publisher_release_at） | 2026-08-21T17:00:00-04:00 市場が初めて知り得た時刻 |
| 求め方（release_at_method） | 公表元が定めた規則から算出 |
| 規則ID | obs.usdjpy.close.daily.cutoff |
| 補足 | 提供者の日足は17:00 America/New_York で切れる。その時刻に値が確定する |
| 当所が最初に見た時刻（source_first_seen_at） | — |
| 当所が取り込んだ時刻（ingested_at） | 2026-09-01T13:43:26.267Z |
| 置換元（supersedes_record_id） | なし（初版） |
| series_id | drv.rate_fx_linkage |
|---|---|
| 内容 | 金利差との連動とクロス円との連動（ローリング） |
| source_class | DERIVED |
| 単位 | correlation / sen per bp |
| 更新周期 | daily |
| 定義 | 日次の変化について、USD/JPYの変化率と日米金利差の変化（bp）の相関・決定係数・回帰係数を、直近N営業日で算出する。あわせてEUR/JPY・AUD/JPY・EUR/USDとの相関も算出する。 |
| 算出 | rate-fx-linkage@1 |
| 観測日 | 2026-08-21 |
| status | ORIGINAL |
| 引用時の規則 | 相関や決定係数を因果の根拠として引用しないこと。算出に用いた窓（日数）と期間を落として引用しないこと。 |
| 算出コードのSHA-256 | f8d00ed2324eaed20ccf060611be00ee754ac392b8ed7fde1cbc5fb8f0fec414 |
| 出力のSHA-256 | 3c1fb49d729f8f2b32627be61bf45d46f2ef676407eb85a6113c4e44626885d2 |
| 入力 | drv.gap.jp_us （DERIVED） |
| 入力 | obs.usdjpy.close.daily （MARKET_OBSERVATION） |
直近40件。全履歴は full.json（0件）。
| 観測日 | 値 | 内訳 | status |
|---|
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